Narażenie banków na ryzyko klimatyczne

EBC przygotowuje się do oceny narażenia banków na ryzyko klimatyczne, zanim banki z kolei zbadają ryzyko klimatyczne swoich klientów.

‍

‍

W kierunku włączenia ryzyka klimatycznego do wymogów ostrożnościowych EBC

Luis de Guindos, wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), ostrzega o zagrożeniach klimatycznych, które mogłyby zagrażać przedsiębiorstwom i bankom, jeśli polityka klimatyczna nie sprosta wyzwaniom. W przypadku przedsiębiorstw takie zagrożenia klimatyczne będą prowadzić do wyższych kosztów i/lub niższych zysków, co może nawet doprowadzić do bankructwa.

Na pierwszy rzut oka, jeśli EBC będzie kontynuował prace nad ryzykiem klimatycznym, można sobie wyobrazić, że wymogi ostrożnościowe nałożone na banki - w szczególności minimalna kwota kapitału, którą muszą posiadać - będą zawierać element „klimatyczny”. Dźwignia ostrożnościowa jest również jednym z obszarów wskazanych w planie działania Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonego finansowania, aby zbadać, w jaki sposób organ regulacyjny mógłby wykorzystać obowiązki nałożone na banki do promowania przejścia gospodarki na model niskoemisyjny.

Po kryzysie finansowym w 2008 roku przywódcy strefy euro postanowili stworzyć unię bankową, oprócz unii walutowej obowiązującej od czasu utworzenia euro.

Ta unia bankowa znajduje odzwierciedlenie w szczególności we wdrażaniu dwóch filarów:

• Jednolity Mechanizm Nadzorczy (Jednolity Mechanizm Nadzoru), który zapewnia nadzór nad bankami.
• Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM), który zapewnia prawidłowe zarządzanie ewentualną awarią banku

Nadzór nad bankami w strefie euro, wyzwanie na szczeblu europejskim

W ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego EBC przeprowadza między innymi testy warunków skrajnych (testy warunków skrajnych) ocena zdolności banków w strefie euro do wytrzymania wstrząsów finansowych i gospodarczych. Wyniki tych testów pozwalają Europejskiemu Bankowi Centralnemu zidentyfikować najbardziej narażone banki i wprowadzić niezbędne środki w celu ich wzmocnienia we współpracy z zainteresowanymi bankami i krajowymi organami nadzoru (przykład: Banque de France).

Przypominamy, że cele europejskiego nadzoru bankowego są następujące*:

• Zapewnienie solidności europejskiego systemu bankowego.
• wzmocnienie integracji i stabilności finansowej.
• Zapewnienie spójności nadzoru bankowego w strefie euro.

EBC jest zaniepokojony nowym rodzajem ryzyka: zagrożeniami klimatycznymi

Poza tradycyjnymi ryzykami finansowymi (ryzyko kredytowe, ryzyko płynności itp.) EBC przeprowadził w 2021 r. pierwszy test warunków klimatycznych dla całej gospodarki europejskiej.

Test ten koncentrował się na badaniu wpływu dwóch zagrożeń klimatycznych na przedsiębiorstwa i banki: ryzyka fizycznego i ryzyka przejściowego (trzeci rodzaj ryzyka klimatycznego, ryzyko odpowiedzialności, jest uwzględniony w tej analizie).

Dla przypomnienia, oto definicje podane przez Finance For Tomorrow***:

• _ Ryzyko fizyczne odpowiada bezpośrednim stratom związanym ze szkodami wyrządzonymi przez zagrożenia klimatyczne podmiotom gospodarczym (przykłady: wzrost częstotliwości ekstremalnych zdarzeń klimatycznych - fal upałów - i występowanie zdarzeń przewlekłych - długoterminowy wzrost temperatury i poziomu morza).
• _ Ryzyko przejściowe odpowiada konsekwencjom ekonomicznym spowodowanym wdrożeniem niskoemisyjnego modelu gospodarczego (przykłady: nowe regulacje, zachowania konsumentów, innowacje technologiczne itp.).

W tym celu EBC zebrał kilka rodzajów informacji:‍

• ‍Różne scenariusze klimatyczne oraz tendencje gospodarcze do 2050 r., opracowane przez grupę największych na świecie banków centralnych i organów nadzoru, które pracują nad rozwojem zielonych finansów i rolą banków centralnych w zmianach klimatycznych**** (NGFS).

o Scenariusz uporządkowane przejście i wcześnie (już w 2020 r.) dzięki redukcji emisji zgodnej z trajektorią 2,0°C, obejmującej progresywną politykę klimatyczną.

o Jeden nieuporządkowane przejście oparte na późnym (2030 r.) i nagłym wprowadzeniu agresywnej polityki klimatycznej w celu osiągnięcia celu 2,0°C.

O  The Biznes jak zwykle gdzie nie zostaną podjęte żadne dodatkowe środki, a wzrost emisji prowadzi do ocieplenia o co najmniej 3°C w 2080 r.‍

• ‍Dane klimatyczne obejmujące przedsiębiorstwa i banki i umożliwiające wydedukowanie ich narażenia na zagrożenia klimatyczne - wynik klimatyczny, wynik emisji dwutlenku węgla. Dane te dotyczą ponad 4 000 000 przedsiębiorstw (sprawozdania finansowe, emisje CO2, lokalizacja zakładów itp.) oraz 2000 banków (poziom narażenia sektorowego i geograficznego).

Wnioski, które wymagają uporządkowanego przejścia w celu ograniczenia ryzyka klimatycznego

EBC uważa, że scenariusz uporządkowanej transformacji jest lepszy niż pozostałe dwa scenariusze, aby ograniczyć wpływ zagrożeń klimatycznych na gospodarkę.

W tym scenariuszu, w którym polityka klimatyczna jest szybko i stopniowo wzmacniana, początkowy koszt dostosowania się do tych środków byłby w dużej mierze zrównoważony niższym kosztem ryzyka fizycznego w perspektywie średnio- i długoterminowej w porównaniu z innymi scenariuszami.

Logika jest następująca: zainwestuj wcześnie w przejście, aby ograniczyć zmiany klimatu i ich negatywny średnio- i długoterminowy wpływ na gospodarkę.

Ponadto badanie EBC podkreśla geograficzną i sektorową heterogeniczność ryzyka klimatycznego, zauważając, że przedsiębiorstwa najbardziej zanieczyszczające i te zlokalizowane w regionach najbardziej narażonych na ryzyko fizyczne (fale upałów i pożary w Europie Południowej, powodzie w Europie Północnej itp.) są znacznie bardziej narażone na ryzyko klimatyczne (nawet czterokrotnie).

W kierunku większego uwzględnienia ryzyka klimatycznego przez banki i organy nadzoru

EBC będzie kontynuował swoje prace i uzupełniał te wstępne wyniki, w szczególności badając wpływ ryzyka klimatycznego na poziomie każdego banku w celu zidentyfikowania indywidualnych luk w zabezpieczeniach.

Ryzyko klimatyczne jest obecnie słabo zintegrowane z modelami ryzyka banków, które zapewniają finansowanie rządom, przedsiębiorstwom i osobom fizycznym. Jednak podczas gdy przywódcy polityczni, organizacje i obywatele są coraz bardziej zaniepokojeni kryzysem klimatycznym, sektor finansowy zmierza w kierunku lepszego uwzględnienia tych kwestii.

Poza inicjatywami podejmowanymi przez instytucje kredytowe na rzecz finansowania Zielony (w celu złagodzenia i dostosowania się do zmian klimatu) lub wyjścia z działalności, która emituje najwięcej CO2 (węgiel), nadzór bankowy mógłby wkrótce przeanalizować solidność banków pod względem ich narażenia na ryzyko klimatyczne.

Zgodnie z tą logiką następnym krokiem banki powinny zarządzać ryzykiem klimatycznym, w szczególności poprzez zmniejszenie ekspozycji na przedsiębiorstwa klientów, które są zbyt ryzykowne z punktu widzenia klimatu (ryzyko fizyczne lub ryzyko przejścia).

Rozwiązanie dla firm: zrozumienie i ocena ryzyka klimatycznego

W związku z tym ważne jest, aby przedsiębiorstwa mierzyć ich narażenie na ryzyko klimatyczne już teraz, aby przygotować się na zmiany w polityce bankowej, które stopniowo włączają wymiar klimatyczny do ich strategii handlowej.

La Pierwszym krokiem jest pomiar emisji gazów cieplarnianych (GES) dla Zrozum ryzyko przejścia. Tak więc firma, która emituje bardzo dużo CO2, prawdopodobnie zostanie ukarana przez nowe ograniczenia regulacyjne, może wywołać niezbędne zmiany, zanim banki się od niej odwrócą.

W Keewe zapewniamy naszym klientom narzędzie cyfrowe Zdjęcie węglowe, w celu wstępnej oceny emisji CO2 lub ustalenia Regulacyjne bilans gazów cieplarnianych.

Skontaktuj się z nami pod adresem climat@keewe.eu aby dowiedzieć się więcej o.